Trader de alta frecuencia

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Tradebot

Los ejemplos y la perspectiva de este artículo pueden no representar una visión mundial del tema. Puedes mejorar este artículo, discutir el tema en la página de discusión o crear un nuevo artículo, según corresponda. (Octubre de 2020) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)
La negociación de alta frecuencia (HFT) es un tipo de negociación financiera algorítmica que se caracteriza por su alta velocidad, sus elevadas tasas de rotación y sus elevadas relaciones entre órdenes y operaciones, y que aprovecha los datos financieros de alta frecuencia y las herramientas de negociación electrónica[1]. [2] La HFT puede considerarse una forma primaria de negociación algorítmica en las finanzas,[3][4] concretamente, es el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas y algoritmos informáticos para negociar rápidamente valores,[5][6][7] La HFT utiliza estrategias de negociación propias llevadas a cabo por ordenadores para entrar y salir de posiciones en segundos o fracciones de segundo,[8].

Criptomonedas de alta frecuencia

Cuando las empresas de negociación de alta frecuencia compiten, ¿se deteriora la liquidez del mercado de valores? Yo sostengo que la respuesta es sí. La competencia en la negociación de alta frecuencia puede afectar a la liquidez del mercado de valores por dos vías. En primer lugar, una mayor competencia va acompañada de una mayor negociación de alta frecuencia y de mayores volúmenes de negociación, lo que mejora la liquidez del mercado. En segundo lugar, una mayor competencia puede significar que los operadores de alta frecuencia adapten sus estrategias de negociación y realicen más operaciones especulativas, lo que perjudica la liquidez del mercado. Dado que estos dos canales tienen efectos opuestos sobre la liquidez del mercado, es importante separar los efectos de la competencia de los del mero aumento del número/volumen de las operaciones de alta frecuencia. En el análisis, pretendo hacer precisamente esto, utilizando un acontecimiento exógeno que cambió la intensidad de la competencia de alta frecuencia para algunos valores, pero no para otros. Descubro que, por lo demás, acciones similares sujetas a una mayor competencia de negociación de alta frecuencia se vuelven menos líquidas.
Los operadores de alta frecuencia (HFT) son participantes del mercado que se caracterizan por la gran velocidad con la que reaccionan a las noticias que llegan, el escaso inventario de sus libros y el gran número de operaciones que ejecutan. Todo esto es posible para los HFT porque utilizan la negociación automatizada y algorítmica, que les permite analizar los mercados y ejecutar operaciones en menos de un milisegundo. El sector de la negociación de alta frecuencia creció rápidamente tras su despegue a mediados de la década de 2000. En la actualidad, la negociación de alta frecuencia representa alrededor del 50% del volumen de operaciones en los mercados de valores de Estados Unidos. En los mercados de renta variable europeos, se estima que su cuota se sitúa entre el 24% y el 43% del volumen de negociación, y entre el 58% y el 76% de las órdenes[2].

Investigación de la torre

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La negociación de alta frecuencia (HFT) es un tipo de negociación financiera algorítmica que se caracteriza por su alta velocidad, sus elevadas tasas de rotación y sus elevadas relaciones entre órdenes y operaciones, y que aprovecha los datos financieros de alta frecuencia y las herramientas de negociación electrónica[1]. [2] La HFT puede considerarse una forma primaria de negociación algorítmica en las finanzas,[3][4] concretamente, es el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas y algoritmos informáticos para negociar rápidamente valores,[5][6][7] La HFT utiliza estrategias de negociación propias llevadas a cabo por ordenadores para entrar y salir de posiciones en segundos o fracciones de segundo,[8].

Magos del mercado

Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles, … [+] 26 de febrero de 2020. La renta variable estadounidense osciló entre las ganancias y las pérdidas mientras los inversores digerían las nuevas evidencias de la ampliación del brote de coronavirus. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg
La realidad es que la negociación de alta frecuencia (HFT) está ayudando a estabilizar el mercado de fondos cotizados (ETF) al garantizar que el precio de los fondos se mantiene cerca del valor neto de los activos (NAV) de las participaciones, según un nuevo estudio. Esto debería beneficiar a todos los inversores, no sólo a los profesionales de Wall Street.
«Demostramos que la negociación algorítmica de alta frecuencia reduce la magnitud y la persistencia de las desviaciones de los precios de los ETF con respecto al valor liquidativo», afirma el artículo titulado «Active Trading in ETFs: The Role of High-Frequency Algorithmic Trading», escrito por Archana Jain, Chinmay Jain y Christine Jiang, del Rochester Institute of Technology, SUNY Geneseo y Fudan University, Shanghai, respectivamente. El artículo se publicó en el Financial Analysts Journal del CFA Institute en marzo.

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