Algo hft trading

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Trading cuantitativo: cómo construir…

La negociación algorítmica es un método de ejecución de órdenes mediante instrucciones de negociación automatizadas y preprogramadas que tienen en cuenta variables como el tiempo, el precio y el volumen[1]. En el siglo XXI, la negociación algorítmica ha ido ganando adeptos entre los operadores minoristas e institucionales[2][3] Es ampliamente utilizada por los bancos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los fondos de cobertura que pueden necesitar repartir la ejecución de una orden más grande o realizar operaciones demasiado rápidas para que los operadores humanos puedan reaccionar. Un estudio realizado en 2019 mostró que alrededor del 92% de las operaciones en el mercado de divisas fueron realizadas por algoritmos de negociación en lugar de por humanos[4].
El término trading algorítmico se utiliza a menudo como sinónimo de sistema de trading automatizado. Estos engloban una variedad de estrategias de negociación, algunas de las cuales se basan en fórmulas y resultados de las finanzas matemáticas, y a menudo se basan en software especializado[5][6].
Algunos ejemplos de estrategias utilizadas en la negociación algorítmica son la creación de mercado, la difusión entre mercados, el arbitraje o la especulación pura, como el seguimiento de tendencias. Muchas de ellas entran en la categoría de negociación de alta frecuencia (HFT), que se caracteriza por un alto volumen de negocio y una elevada relación entre órdenes y operaciones[7]. Las estrategias de HFT utilizan ordenadores que toman decisiones elaboradas para iniciar órdenes basadas en la información que se recibe electrónicamente, antes de que los operadores humanos sean capaces de procesar la información que observan. Como resultado, en febrero de 2012, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) formó un grupo de trabajo especial que incluía a académicos y expertos de la industria para asesorar a la CFTC sobre la mejor manera de definir la HFT[8][9] La negociación algorítmica y la HFT han dado lugar a un cambio dramático de la microestructura del mercado y de la complejidad e incertidumbre de la macrodinámica del mercado[10], en particular en la forma en que se proporciona la liquidez[11].

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En la última década, el comercio algorítmico (AT) y el comercio de alta frecuencia (HFT) han llegado a dominar el mundo del comercio, especialmente el HFT. Durante 2009-2010, más del 60% de la negociación estadounidense se atribuyó a la HFT, aunque ese porcentaje ha disminuido en los últimos años.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la HFT es un subconjunto de la negociación algorítmica y, a su vez, la HFT incluye la negociación Ultra HFT. Los algoritmos funcionan esencialmente como intermediarios entre compradores y vendedores, siendo la HFT y la Ultra HFT una forma de que los operadores saquen provecho de discrepancias de precios infinitesimales que podrían existir sólo durante un período minúsculo.

Algoritmo de negociación de alta frecuencia python

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En primer lugar, hay que tener en cuenta que la HFT es un subconjunto de la negociación algorítmica y, a su vez, la HFT incluye la negociación Ultra HFT. Los algoritmos funcionan esencialmente como intermediarios entre compradores y vendedores, siendo la HFT y la Ultra HFT una forma de que los operadores saquen provecho de discrepancias de precios infinitesimales que podrían existir sólo durante un período minúsculo.

Ejemplo de algoritmo de negociación de alta frecuencia

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En primer lugar, hay que tener en cuenta que la HFT es un subconjunto de la negociación algorítmica y, a su vez, la HFT incluye la negociación Ultra HFT. Los algoritmos funcionan esencialmente como intermediarios entre compradores y vendedores, siendo la HFT y la Ultra HFT una forma de que los operadores saquen provecho de discrepancias de precios infinitesimales que podrían existir sólo durante un período minúsculo.

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