Algoritmos de trading automático

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La negociación automatizada puede ayudarle a aumentar la eficacia de sus operaciones, permitiendo una ejecución más rápida de sus estrategias de negociación de CFD. Conozca las ventajas de nuestras plataformas de trading automatizado y descubra cómo pueden añadir valor a su estrategia.
La negociación automatizada es un método de participación en los mercados financieros mediante el uso de un programa que ejecuta reglas preestablecidas para entrar y salir de las operaciones. Como operador, combinará un análisis técnico exhaustivo con el establecimiento de parámetros para sus posiciones, como órdenes de apertura, trailing stops y stops garantizados.
La operativa automática le permite realizar muchas operaciones en poco tiempo, con la ventaja añadida de eliminar la emoción de sus decisiones de trading. Esto se debe a que todas las reglas de la operación ya están incorporadas en los parámetros que usted establece. Con algunos algoritmos, puede incluso utilizar sus estrategias predeterminadas para seguir las tendencias y operar en consecuencia.
En primer lugar, elegirá una plataforma y establecerá los parámetros de su estrategia de negociación. Utilizará su experiencia en operaciones para crear un conjunto de reglas y condiciones, y luego su algoritmo personalizado aplicará los criterios para colocar operaciones en su nombre. Estos factores se basan normalmente en el momento de la operación, el precio al que debe abrirse y cerrarse, y la cantidad. Por ejemplo, «comprar 100 acciones de Apple cuando su media móvil de 50 días supere la media de 200 días».

Trading algorítmico con python: q…

La negociación algorítmica es un método de ejecución de órdenes mediante instrucciones de negociación automatizadas y preprogramadas que tienen en cuenta variables como el tiempo, el precio y el volumen[1]. En el siglo XXI, la negociación algorítmica ha ido ganando adeptos entre los operadores minoristas e institucionales[2][3] Es ampliamente utilizada por los bancos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los fondos de cobertura que pueden necesitar repartir la ejecución de una orden más grande o realizar operaciones demasiado rápidas para que los operadores humanos puedan reaccionar. Un estudio realizado en 2019 mostró que alrededor del 92% de las operaciones en el mercado de divisas fueron realizadas por algoritmos de negociación en lugar de por humanos[4].
El término trading algorítmico se utiliza a menudo como sinónimo de sistema de trading automatizado. Estos engloban una variedad de estrategias de negociación, algunas de las cuales se basan en fórmulas y resultados de las finanzas matemáticas, y a menudo se basan en software especializado[5][6].
Algunos ejemplos de estrategias utilizadas en la negociación algorítmica son la creación de mercado, la difusión entre mercados, el arbitraje o la especulación pura, como el seguimiento de tendencias. Muchas de ellas entran en la categoría de negociación de alta frecuencia (HFT), que se caracteriza por un alto volumen de negocio y una elevada relación entre órdenes y operaciones[7]. Las estrategias de HFT utilizan ordenadores que toman decisiones elaboradas para iniciar órdenes basadas en la información que se recibe electrónicamente, antes de que los operadores humanos sean capaces de procesar la información que observan. Como resultado, en febrero de 2012, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) formó un grupo de trabajo especial que incluía a académicos y expertos de la industria para asesorar a la CFTC sobre la mejor manera de definir la HFT[8][9] La negociación algorítmica y la HFT han dado lugar a un cambio dramático de la microestructura del mercado y de la complejidad e incertidumbre de la macrodinámica del mercado[10], en particular en la forma en que se proporciona la liquidez[11].

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Un sistema de negociación automatizado (ATS), un subconjunto de la negociación algorítmica, utiliza un programa informático para crear órdenes de compra y de venta y las envía automáticamente a un centro de mercado o a una bolsa[1] El programa informático generará automáticamente órdenes basadas en un conjunto de reglas predefinidas utilizando una estrategia de negociación que se basa en el análisis técnico, en cálculos estadísticos y matemáticos avanzados o en la información procedente de otras fuentes electrónicas.
Los sistemas de negociación automatizada se utilizan a menudo con la negociación electrónica en centros de mercado automatizados, incluidas las redes de comunicación electrónica, los «dark pools» y las bolsas automatizadas[2] Los sistemas de negociación automatizada y las plataformas de negociación electrónica pueden ejecutar tareas repetitivas a velocidades órdenes de magnitud superiores a las de cualquier equivalente humano. Los controles de riesgo tradicionales y las salvaguardias que se basan en el juicio humano no son apropiados para la negociación automatizada y esto ha causado problemas como el Flash Crash de 2010. En algunos mercados electrónicos se han establecido nuevos controles, como los frenos a la negociación o los «disyuntores», para hacer frente a los sistemas de negociación automatizada[3].

Probando y ajustando el mercado tra…

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La negociación algorítmica utiliza códigos informáticos y análisis de gráficos para entrar y salir de las operaciones según parámetros establecidos, como los movimientos de los precios o los niveles de volatilidad. Una vez que las condiciones actuales del mercado coinciden con algún criterio predeterminado, los algoritmos de negociación pueden ejecutar una orden de compra o venta en su nombre. Esto puede ahorrarle tiempo en la exploración de los mercados, y significa que sus operaciones se ejecutan casi al instante.
Las herramientas de la plataforma, como la suite de optimización ProRealTime y el lenguaje de codificación propio de la plataforma, ProBuilder, facilitan la creación, el backtest y el perfeccionamiento de sus propios algoritmos desde cero. Esto significa que sus algoritmos funcionarán según sus especificaciones exactas mientras se ejecutan en la plataforma ProRealTime.