Estrategia trading medias moviles

Índice de fuerza relativa

long_rolling.tail()AAPLMSFT^GSPC2016-12-26110.95820558.4181822176.6287912016-12-27111.04787458.4761172177.5001902016-12-28111.14058958.5329362178.2444902016-12-29111.23369858.5861122178. 8791892016-12-30111.31527058.6352672179.426990Realicemos un gráfico de los últimos 22 años para estas tres series temporales de las acciones de Microsoft, para tener una idea de cómo se comportan.start_date = ‘2015-01-01’
trading_positions_raw.tail()AAPLMSFT^GSPC2016-12-262.0394881.04020020.4657122016-12-272.5118900.97710323.1216932016-12-281.8222350.6232493.7653772016-12-291.6216640. 4829542.8097062016-12-300.647437-0.246519-6.894490# Tomando el signo de la diferencia para determinar si el precio o la EMA es mayor y luego multiplicando por 1/3
trading_positions_final = trading_positions.shift(1)Examinemos el aspecto de las series temporales y la posición de trading respectiva para uno de nuestros activos, Microsoft.fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(16,9))
ax2.xaxis.set_major_formatter(my_year_month_fmt)RESULTADO:Ahora que se ha calculado la posición que dicta nuestra estrategia cada día, se puede estimar fácilmente el rendimiento de esta estrategia. Para ello, necesitaremos de nuevo las rentabilidades logarítmicas de los tres activos $r_i\left(t\right)$. Estos se calculan como:# Rendimientos logarítmicos – Primero se toma el logaritmo de los precios y la diferencia de las observaciones (logarítmicas) consecutivas

Media

Puede leer sobre las diferencias entre SMA y EMA en nuestra base de conocimientos, pero en resumen, EMA pone mayor peso en los precios más recientes, y por lo tanto tiene menos retraso que SMA.    Por lo tanto, la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios.
Lo mejor de este enfoque es que proporciona señales claras de entrada y salida de la operación. A menudo, el momento de la salida de la operación (con pérdidas o beneficios) es la parte más difícil.    Aquí está claro: cuando la EMA 12 cruza por debajo de la EMA 50, o alcanza nuestro nivel de Stop Loss.
Esta estrategia, al igual que muchas otras que utilizan indicadores, tiene una debilidad: puede llevar a un whipsawing.    Es decir, puede dar una señal de compra para luego dar una señal de venta.    Esto sucede en tiempos de consolidación lateral. Los cruces de EMA funcionan mejor en los mercados con tendencia.
Los cruces de EMA funcionan en cualquier marco de tiempo, puede usar marcos de tiempo más bajos para operaciones cortas y marcos de tiempo más altos para operaciones más largas.    Los marcos de tiempo más bajos están más sujetos al ruido y a las señales falsas, por lo que no se recomienda por debajo de 1h.
Gestión del riesgo – Stop Loss y tamaño de la operación. En todas estas configuraciones, los operadores deben utilizar órdenes de Stop Loss para gestionar su riesgo a la baja, en caso de que la operación vaya en contra de nosotros, como suele ocurrir. El trading es una cuestión de probabilidades y, aunque estas configuraciones tienen una alta tasa de ganancias, uno debe estar preparado para minimizar las pérdidas en las operaciones que se pierden. Si los tipos de órdenes de Stop Loss no están soportados por la bolsa, al menos hay que establecer una alerta de precio (ver vídeo). Además, el tamaño de la operación debe ser tal que nunca se arriesgue a perder más del 2% de su capital total. Mantener el tamaño de la operación pequeño permite al operador establecer un Stop Loss más amplio, lo que da a la operación más espacio y tiempo para completarla con éxito. Establecer niveles de Stop Loss demasiado ajustados puede dar lugar a que se salga de una operación prematuramente.

Ver más

Escanee activamente las características del dispositivo para su identificación. Utilizar datos de geolocalización precisos. Almacenar y/o acceder a la información de un dispositivo. Seleccionar contenidos personalizados. Crear un perfil de contenido personalizado. Medir el rendimiento de los anuncios. Seleccionar anuncios básicos. Crear un perfil de anuncios personalizados. Seleccionar anuncios personalizados. Aplicar la investigación de mercado para generar información sobre la audiencia. Medir el rendimiento de los contenidos. Desarrollar y mejorar los productos.
Un operador de divisas puede crear una estrategia de negociación sencilla para aprovechar las oportunidades de negociación utilizando sólo algunas medias móviles (MA) o indicadores asociados. Las MA se utilizan principalmente como indicadores de tendencia y también identifican niveles de soporte y resistencia. Las dos MA más comunes son la media móvil simple (SMA), que es el precio medio durante un número determinado de períodos de tiempo, y la media móvil exponencial (EMA), que da más peso a los precios recientes. Ambas construyen la estructura básica de las estrategias de trading en Forex que se presentan a continuación.
Las medias móviles envolventes son envolventes basadas en el porcentaje que se establece por encima y por debajo de una media móvil. El tipo de media móvil que se establece como base para las envolventes no importa, por lo que los operadores de Forex pueden utilizar una MA simple, exponencial o ponderada.

Momentum

En el análisis técnico, una media móvil es un indicador técnico que sigue la tendencia. Nunca se anticipa, sólo reacciona a la tendencia del mercado de valores. Los analistas técnicos lo utilizan como un dispositivo de suavización de la acción del precio en bruto. Se utiliza entre los operadores profesionales, incluidos los CTA, y hay libros famosos, como el de los Turtle Traders, sobre cómo ha mejorado el rendimiento de los fondos de cobertura. Para el largo plazo, utilizan las medias móviles de 30 y 40 semanas en sus gráficos de precios. Sin embargo, las medias móviles son una herramienta de análisis técnico muy popular en muchos mercados, incluido el de los metales preciosos. La demanda futura de oro puede predecirse a menudo analizando las medias móviles.
Una media móvil simple es básicamente una media aritmética. Da la misma importancia al precio de cada día. Una media móvil ponderada linealmente se calcula de la siguiente manera: el precio de cierre del décimo día se multiplica por 10, el del noveno día por 9, etc… El total se divide entonces por la suma de los múltiplos. Una media móvil suavizada exponencialmente asigna un mayor peso a los datos más recientes y esto incluye todos los datos de la vida del contrato. Normalmente, asigna un valor de 5 al precio del último día. NB: La diferencia práctica entre una media móvil exponencial y una media móvil simple es mínima. Sin embargo, la media móvil exponencial se aproxima sistemáticamente al precio real.La media móvil adaptativa se basa en un ratio de eficiencia (ER) igual a la dirección del precio dividida por el nivel de riesgo. Si el ER es alto, la media es más rápida. Si el ER es bajo, la media es más lenta.