Estrategias de trading cuantitativo

Trading: análisis técnico m…

Esta es una meditación sobre la esencia de lo que constituye un buen trading cuantitativo. IKOS ha tenido una larga y rentable trayectoria en el comercio sistemático. Desde un punto de vista puramente intelectual, esto ha llamado la atención y ha dado lugar a preguntas sobre lo que constituye la esencia de los buenos modelos cuantitativos. Esto es lo que este artículo pretende examinar explorando varios temas clave.
La búsqueda de la estructuraIndependientemente de que un modelador cuantitativo sea capaz de articularlo o no, en última instancia, la buena negociación algorítmica consiste en la búsqueda de la estructura en los ruidosos datos de los mercados. Se trata de encontrar patrones, regularidad o focos de previsibilidad. He aquí un ejemplo sencillo de lo que se entiende por estructura. Digamos que observamos que siempre que el mercado sube dos días seguidos, suele subir el tercer día. Si esto ocurre con bastante frecuencia, hemos encontrado el patrón o la regularidad que buscábamos. La estrategia de negociación es la siguiente. Si el mercado sube dos días seguidos, compre al cierre del segundo día y véndalo al cierre del tercero. Si sólo…

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El comercio algorítmico (también llamado comercio automatizado, comercio de caja negra o comercio de algo) utiliza un programa informático que sigue un conjunto definido de instrucciones (un algoritmo) para realizar una operación. La operación, en teoría, puede generar beneficios a una velocidad y una frecuencia imposibles para un operador humano.
Los conjuntos de instrucciones definidos se basan en el tiempo, el precio, la cantidad o cualquier modelo matemático. Aparte de las oportunidades de beneficio para el operador, el algo-trading hace que los mercados sean más líquidos y la negociación más sistemática al descartar el impacto de las emociones humanas en las actividades de negociación.
Utilizando estas dos sencillas instrucciones, un programa informático supervisará automáticamente el precio de las acciones (y los indicadores de la media móvil) y colocará las órdenes de compra y venta cuando se cumplan las condiciones definidas. El operador ya no necesita supervisar los precios y los gráficos en directo ni introducir las órdenes manualmente. El sistema de trading algorítmico lo hace automáticamente al identificar correctamente la oportunidad de trading.

Algoritmos de negociación cuantitativa

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El trading cuantitativo consiste en estrategias de trading basadas en el análisis cuantitativo, que se basan en cálculos matemáticos y en el cálculo de números para identificar oportunidades de trading. El precio y el volumen son dos de los datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como entradas principales de los modelos matemáticos.
Dado que la negociación cuantitativa suele ser utilizada por las instituciones financieras y los fondos de cobertura, las operaciones suelen ser de gran envergadura y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, la negociación cuantitativa es cada vez más utilizada por los inversores particulares.

Trading de pares: cuantitativo…

Como sabemos, el trading cuantitativo consiste en desarrollar y ejecutar estrategias de trading basadas en la investigación cuantitativa. Los operadores cuantitativos parten de una hipótesis y, a continuación, llevan a cabo un exhaustivo análisis de datos y cálculos matemáticos para identificar oportunidades de negociación rentables en el mercado. Las entradas más comunes de estos modelos matemáticos son los datos de precios y de volumen, aunque también se utilizan otras entradas de datos. El comercio cuantitativo tiene muchas ventajas, como un procesamiento más rápido, ya que los algoritmos se ejecutan con potentes ordenadores que pueden procesar millones de puntos de datos en milisegundos. También hace que el proceso de decisión carezca de emoción y que la ejecución sea más rápida.
Si bien la infraestructura de apoyo a la negociación cuantitativa y algorítmica es bastante robusta, la clave para encontrar el éxito está en la identificación de las oportunidades adecuadas y la construcción de una estrategia de negociación sólida. Los operadores cuantitativos utilizan herramientas de programación como R, Python y Matlab para construir y probar sus estrategias de negociación antes de desplegarlas para la ejecución de operaciones reales.