Libros trading cuantitativo

Libros trading cuantitativo en línea

La negociación algorítmica suele percibirse como un área compleja para los principiantes. Abarca una amplia gama de disciplinas, y algunos aspectos requieren un grado significativo de madurez matemática y estadística. Por lo tanto, puede resultar muy desconcertante para los no iniciados. En realidad, los conceptos generales son sencillos de entender, mientras que los detalles pueden aprenderse de forma iterativa y continua.
Lo mejor del trading algorítmico es que no es necesario poner a prueba los conocimientos con capital real, ya que muchos corredores ofrecen simuladores de mercado muy realistas. Aunque hay ciertas advertencias asociadas a estos sistemas, proporcionan un entorno para fomentar un nivel profundo de comprensión, sin ningún riesgo de capital.
La primera tarea consiste en adquirir una sólida visión general del tema. He descubierto que es mucho más fácil evitar las discusiones matemáticas pesadas hasta que se cubren y entienden los fundamentos. Los mejores libros que he encontrado para este fin son los siguientes:
Una vez que se han comprendido los conceptos básicos, es necesario empezar a desarrollar una estrategia de trading. Esto se conoce normalmente como el componente del modelo alfa de un sistema de trading. Las estrategias son fáciles de encontrar en estos días, sin embargo el verdadero valor viene en la determinación de sus propios parámetros de negociación a través de una amplia investigación y backtesting. En los siguientes libros se analizan ciertos tipos de sistemas de negociación y ejecución y cómo aplicarlos:

Trading cuantitativo: cómo construir…

La negociación algorítmica es una de las formas más populares de utilizar los ordenadores en los mercados financieros. Los principales bancos e instituciones de Wall Street utilizan algoritmos para negociar desde activos tradicionales como las acciones hasta mercados más nuevos como las criptodivisas. Definitivamente es ventajoso automatizar tus operaciones ya que no necesitas estar frente a una terminal durante horas al día y dejar que un bot haga tu trabajo también borra la emoción que tantos operadores traen al mercado pero hay un poco más que eso. La comprensión de las herramientas es sólo una parte del desarrollo de estrategias de trading automatizadas.

Dark pools y alta frecuencia…

Quantitative Finance with R ofrece una estrategia ganadora para concebir modelos de negociación elaborados por expertos y viables utilizando el lenguaje de programación de código abierto R, proporcionando a los lectores un enfoque paso a paso para entender los complejos problemas de finanzas cuantitativas y construir un código informático funcional.
Harry Georgakopoulos es el Director de Activos Digitales de Blue Fire Capital, LLC. Harry comenzó su carrera como ingeniero eléctrico en Motorola y finalmente se encontró desarrollando y negociando estrategias de alta frecuencia en acciones, futuros, opciones y activos digitales (cripto). Tiene un máster en Ingeniería Eléctrica por la NTU, así como un máster en Matemáticas Financieras por la Universidad de Chicago. Harry también ha sido profesor adjunto en el programa de Gestión de Riesgos Financieros durante más de 5 años en la Universidad Loyola de Chicago.
«A través de la lente de un profesional experto, Harry ofrece un tratado sobre cómo desarrollar una sólida estrategia de trading cuantitativo utilizando ‘R’. Este es el primer libro escrito que ha cubierto la capacidad del software ‘R’ para proporcionar la infraestructura para un sistema de trading algorítmico. Harry ha escrito un clásico instantáneo que el profesional y el novato encontrarán intrínsecamente útil. Hay una cantidad desmesurada de código ‘R’ en funcionamiento que el lector puede desplegar al instante o aprovechar para desarrollar funciones y scripts más exóticos. Con este libro, no es necesario un costoso desarrollo de software o una licencia de MATLAB. Descargue el software R y podrá empezar a crear estrategias rentables inmediatamente. Harry ha engendrado toda una nueva generación de gestores de fondos de cobertura con esta obra seminal». – Ed Zarek, operador de opciones cuantitativas, Chicago Volatility Group

Mejores libros de trading algorítmico

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Mientras los operadores institucionales siguen implementando la negociación cuantitativa (o algorítmica), muchos operadores independientes se han preguntado si todavía pueden desafiar a los poderosos profesionales del sector en su propio juego. La respuesta es «sí», y en Quantitative Trading , el Dr. Ernest Chan, un respetado trader independiente y consultor, le mostrará cómo. Tanto si es usted un operador «minorista» independiente que quiere iniciar su propio negocio de trading cuantitativo como si aspira a trabajar como operador cuantitativo en una gran institución financiera, esta guía práctica contiene la información que necesita para triunfar.
A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo ha hecho la facilidad para desarrollar estrategias de trading. Ernest Chan presta un verdadero servicio a todos los operadores, actuales y futuros, al exponer de forma sucinta las enormes ventajas, pero también algunos de los escollos, de la utilización de muchas de las técnicas de negociación cuantitativa de reciente implantación.