Sistema de trading algorítmico

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En los mercados financieros en los que se negocia electrónicamente, la negociación algorítmica utiliza un programa informático para colocar las órdenes de negociación, es decir, utiliza algoritmos informáticos para determinar el momento, el precio e incluso el número de producto de la orden colocada en la operación y el número de orden. La negociación algorítmica es muy utilizada por los fondos de cobertura, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y otros operadores institucionales. Desglosan las grandes operaciones en pequeñas transacciones para gestionar mejor los costes de impacto en el mercado, los costes de oportunidad y los riesgos.
La negociación algorítmica puede aplicarse a cualquier estrategia de inversión, incluida la creación de mercado, el arbitraje entre mercados, el arbitraje de efectivo y la especulación unilateral (incluidos los seguidores de tendencias). En cualquier fase de la toma de decisiones y la ejecución de la inversión, las señales de la negociación algorítmica pueden proporcionar un buen apoyo técnico, e incluso toda la decisión y la ejecución de la inversión pueden estar completamente automatizadas por la negociación algorítmica.

Algorithmic trading python

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Al utilizar el comercio algorítmico, los operadores confían su dinero duramente ganado a su software de comercio. Por ese motivo, un software informático correcto es esencial para garantizar una ejecución eficaz y precisa de las órdenes de negociación. Por otro lado, un software defectuoso -o sin las características necesarias- puede provocar grandes pérdidas, especialmente en el rápido mundo de la negociación algorítmica.
Un algoritmo se define como un conjunto específico de instrucciones paso a paso para completar una tarea concreta. Tanto si se trata de un juego de ordenador sencillo pero adictivo como Pac-Man o de una hoja de cálculo que ofrece un gran número de funciones, cada programa sigue un conjunto específico de instrucciones basado en un algoritmo subyacente.

Aprendizaje automático para la algoritmia…

La negociación algorítmica es un método de ejecución de órdenes mediante instrucciones de negociación automatizadas y preprogramadas que tienen en cuenta variables como el tiempo, el precio y el volumen[1]. En el siglo XXI, la negociación algorítmica ha ido ganando adeptos entre los operadores minoristas e institucionales[2][3] Es ampliamente utilizada por los bancos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los fondos de cobertura que pueden necesitar repartir la ejecución de una orden más grande o realizar operaciones demasiado rápidas para que los operadores humanos puedan reaccionar. Un estudio realizado en 2019 mostró que alrededor del 92% de las operaciones en el mercado de divisas fueron realizadas por algoritmos de negociación en lugar de por humanos[4].
El término trading algorítmico se utiliza a menudo como sinónimo de sistema de trading automatizado. Estos engloban una variedad de estrategias de negociación, algunas de las cuales se basan en fórmulas y resultados de las finanzas matemáticas, y a menudo se basan en software especializado[5][6].
Algunos ejemplos de estrategias utilizadas en la negociación algorítmica son la creación de mercado, la difusión entre mercados, el arbitraje o la especulación pura, como el seguimiento de tendencias. Muchas de ellas entran en la categoría de negociación de alta frecuencia (HFT), que se caracteriza por un alto volumen de negocio y una elevada relación entre órdenes y operaciones[7]. Las estrategias de HFT utilizan ordenadores que toman decisiones elaboradas para iniciar órdenes basadas en la información que se recibe electrónicamente, antes de que los operadores humanos sean capaces de procesar la información que observan. Como resultado, en febrero de 2012, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) formó un grupo de trabajo especial que incluía a académicos y expertos de la industria para asesorar a la CFTC sobre la mejor manera de definir la HFT[8][9] La negociación algorítmica y la HFT han dado lugar a un cambio dramático de la microestructura del mercado y de la complejidad e incertidumbre de la macrodinámica del mercado[10], en particular en la forma en que se proporciona la liquidez[11].

Trading algorítmico: una guía práctica…

La negociación algorítmica es el uso de algoritmos informáticos para tomar decisiones de negociación de forma automática, presentar órdenes y gestionarlas después de su presentación. Los sistemas de negociación algorítmica se entienden mejor utilizando una arquitectura conceptual sencilla que consta de tres componentes que manejan diferentes aspectos del sistema de negociación algorítmica, a saber, el gestor de datos, el gestor de estrategias y el gestor de ejecución de operaciones. Estos componentes se corresponden con la definición de negociación algorítmica mencionada anteriormente. En este artículo ampliamos esta arquitectura para describir cómo se pueden construir sistemas de negociación algorítmica más inteligentes.
¿Qué significa que un sistema sea más inteligente? En el contexto del comercio algorítmico, mediremos la inteligencia por el grado en que el sistema se adapta y es consciente de sí mismo. Pero antes de llegar a eso, vamos a detallar los tres componentes de la arquitectura conceptual del sistema de comercio algorítmico.
Los sistemas de negociación algorítmica pueden utilizar datos estructurados, datos no estructurados o ambos. Los datos están estructurados si se organizan de acuerdo con alguna estructura predeterminada. Los ejemplos incluyen hojas de cálculo, archivos CSV, archivos JSON, XML, bases de datos y estructuras de datos. Los datos relacionados con el mercado, como los precios interdiarios, los precios al final del día y los volúmenes de negociación, suelen estar disponibles en un formato estructurado. Los datos económicos y financieros de las empresas también están disponibles en formato estructurado. Dos buenas fuentes de datos financieros estructurados son Quandl y Morningstar.

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