Sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico

Robot de trading algorítmico

La negociación algorítmica es el uso de algoritmos informáticos para tomar decisiones de negociación de forma automática, presentar órdenes y gestionarlas después de su presentación. Los sistemas de negociación algorítmica se entienden mejor utilizando una arquitectura conceptual simple que consta de tres componentes que manejan diferentes aspectos del sistema de negociación algorítmica, a saber, el gestor de datos, el gestor de estrategias y el gestor de ejecución de operaciones. Estos componentes se corresponden con la definición de negociación algorítmica mencionada anteriormente. En este artículo ampliamos esta arquitectura para describir cómo se pueden construir sistemas de negociación algorítmica más inteligentes.
¿Qué significa que un sistema sea más inteligente? En el contexto del comercio algorítmico, mediremos la inteligencia por el grado en que el sistema se adapta y es consciente de sí mismo. Pero antes de llegar a eso, vamos a detallar los tres componentes de la arquitectura conceptual del sistema de comercio algorítmico.
Los sistemas de negociación algorítmica pueden utilizar datos estructurados, datos no estructurados o ambos. Los datos están estructurados si se organizan de acuerdo con alguna estructura predeterminada. Los ejemplos incluyen hojas de cálculo, archivos CSV, archivos JSON, XML, bases de datos y estructuras de datos. Los datos relacionados con el mercado, como los precios interdiarios, los precios al final del día y los volúmenes de negociación, suelen estar disponibles en un formato estructurado. Los datos económicos y financieros de las empresas también están disponibles en formato estructurado. Dos buenas fuentes de datos financieros estructurados son Quandl y Morningstar.

Aprender el trading algorítmico: b…

Este programa está dirigido a los profesionales que trabajan en el sector de los servicios financieros en general, incluidos los inversores, los operadores de sistemas y los analistas cuantitativos, así como a los tecnólogos que diseñan la arquitectura, la infraestructura y las soluciones de negociación automatizada.
Le proporcionará un conocimiento exhaustivo de las reglas que rigen las estrategias de negociación algorítmica y los fondos de cobertura, así como una introducción a la teoría financiera y las finanzas conductuales.
El curso fue un punto de inflexión en mi carrera. Utilizando lo que había aprendido del contenido… abrí mi propia empresa de inversión… Les recomiendo que hagan el curso y abran los ojos al futuro de las inversiones.

Comercio algorítmico y estrategias cuantitativas pdf

La negociación cuantitativa es un tipo de estrategia de mercado que se basa en modelos matemáticos y estadísticos para identificar -y a menudo ejecutar- oportunidades. Los modelos se basan en el análisis cuantitativo, de ahí el nombre de la estrategia. A menudo se denomina «quant trading», o a veces simplemente «quant».
La negociación cuantitativa suele requerir una gran capacidad de cálculo, por lo que tradicionalmente ha sido utilizada exclusivamente por grandes inversores institucionales y fondos de cobertura. Sin embargo, en los últimos años las nuevas tecnologías han permitido que un número cada vez mayor de operadores individuales también se involucren.
La negociación cuantitativa funciona utilizando modelos basados en datos para determinar la probabilidad de que se produzca un determinado resultado. A diferencia de otras formas de negociación, se basa únicamente en métodos estadísticos y en la programación.
Los operadores algorítmicos (algo) utilizan sistemas automatizados que analizan los patrones de los gráficos y luego abren y cierran posiciones en su nombre. Los operadores cuantitativos utilizan métodos estadísticos para identificar oportunidades, pero no necesariamente para ejecutarlas. Aunque se solapan, son dos técnicas distintas que no deben confundirse.

Trading automático: despliegue de…

Esta es una meditación sobre la esencia de lo que constituye un buen trading cuantitativo. IKOS ha tenido una larga y rentable trayectoria en el comercio sistemático. Desde un punto de vista puramente intelectual, esto ha llamado la atención y ha dado lugar a preguntas sobre lo que constituye la esencia de los buenos modelos cuantitativos. Esto es lo que este artículo pretende examinar explorando varios temas clave.
La búsqueda de la estructuraIndependientemente de que un modelador cuantitativo sea capaz de articularlo o no, en última instancia, la buena negociación algorítmica consiste en la búsqueda de la estructura en los ruidosos datos de los mercados. Se trata de encontrar patrones, regularidad o focos de previsibilidad. He aquí un ejemplo sencillo de lo que se entiende por estructura. Digamos que observamos que siempre que el mercado sube dos días seguidos, suele subir el tercer día. Si esto ocurre con bastante frecuencia, hemos encontrado el patrón o la regularidad que buscábamos. La estrategia de negociación es la siguiente. Si el mercado sube dos días seguidos, compre al cierre del segundo día y véndalo al cierre del tercero. Si sólo…