▷ Algo trading bot | Actualizado abril 2024

El comerciante lógico: aplicar una…

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Muchos operadores aspiran a convertirse en operadores algorítmicos, pero tienen dificultades para codificar correctamente sus robots de trading. Estos operadores suelen encontrar en Internet información desordenada y engañosa sobre codificación de algoritmos, así como falsas promesas de prosperidad de la noche a la mañana. Sin embargo, una posible fuente de información fiable es la de Lucas Liew, creador del curso de trading algorítmico online AlgoTrading101. El curso ha cosechado más de 30.000 estudiantes desde su lanzamiento en 2014.
El programa de Liew se centra en presentar los fundamentos del trading algorítmico de forma organizada. Es inflexible sobre el hecho de que el trading algorítmico «no es un esquema para hacerse rico rápidamente». A continuación se describen los fundamentos de lo que se necesita para diseñar, construir y mantener su propio robot de comercio algorítmico (extraído de Liew y su curso).

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La negociación algorítmica es un método de ejecución de órdenes mediante instrucciones de negociación automatizadas y preprogramadas que tienen en cuenta variables como el tiempo, el precio y el volumen[1]. En el siglo XXI, la negociación algorítmica ha ido ganando adeptos entre los operadores minoristas e institucionales[2][3] Es ampliamente utilizada por los bancos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los fondos de cobertura que pueden necesitar repartir la ejecución de una orden más grande o realizar operaciones demasiado rápidas para que los operadores humanos puedan reaccionar. Un estudio realizado en 2019 mostró que alrededor del 92% de las operaciones en el mercado de divisas fueron realizadas por algoritmos de negociación en lugar de por humanos[4].
El término trading algorítmico se utiliza a menudo como sinónimo de sistema de trading automatizado. Estos engloban una variedad de estrategias de negociación, algunas de las cuales se basan en fórmulas y resultados de las finanzas matemáticas, y a menudo se basan en software especializado[5][6].
Algunos ejemplos de estrategias utilizadas en la negociación algorítmica son la creación de mercado, la difusión entre mercados, el arbitraje o la especulación pura, como el seguimiento de tendencias. Muchas de ellas entran en la categoría de negociación de alta frecuencia (HFT), que se caracteriza por un alto volumen de negocio y una elevada relación entre órdenes y operaciones[7]. Las estrategias de HFT utilizan ordenadores que toman decisiones elaboradas para iniciar órdenes basadas en la información que se recibe electrónicamente, antes de que los operadores humanos sean capaces de procesar la información que observan. Como resultado, en febrero de 2012, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) formó un grupo de trabajo especial que incluía a académicos y expertos de la industria para asesorar a la CFTC sobre la mejor manera de definir la HFT[8][9] La negociación algorítmica y la HFT han dado lugar a un cambio dramático de la microestructura del mercado y de la complejidad e incertidumbre de la macrodinámica del mercado[10], en particular en la forma en que se proporciona la liquidez[11].

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