Que es el atr en trading

Momentum

Cory Mitchell, técnico de mercado colegiado, es un experto en trading diario con más de 10 años de experiencia escribiendo sobre inversión, trading y day trading para publicaciones como Investopedia, Forbes y otras.
Julius Mansa es un profesional de las finanzas, las operaciones y el análisis empresarial con más de 14 años de experiencia en la mejora de los procesos financieros y operativos en empresas de nueva creación, pequeñas y medianas.
El Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad que muestra cuánto se mueve un activo, en promedio, durante un marco de tiempo determinado. El indicador puede ayudar a los operadores diurnos a confirmar cuándo podrían iniciar una operación, y puede utilizarse para determinar la colocación de una orden de limitación de pérdidas.
El indicador ATR se mueve hacia arriba y hacia abajo a medida que los movimientos del precio de un activo son mayores o menores. Se calcula una nueva lectura del ATR a medida que pasa cada periodo de tiempo. En un gráfico de un minuto, se calcula una nueva lectura del ATR cada minuto. En un gráfico diario, se calcula un nuevo ATR cada día. Todas estas lecturas se trazan para formar una línea continua, de modo que los operadores pueden ver cómo ha cambiado la volatilidad a lo largo del tiempo.

Indicador de average true range

Average True Range (ATR)DefiniciónEl Average True Range (ATR) es una herramienta utilizada en el análisis técnico para medir la volatilidad. A diferencia de muchos de los indicadores populares de hoy en día, el ATR no se utiliza para indicar la dirección del precio. Más bien, es una métrica utilizada únicamente para medir la volatilidad, especialmente la volatilidad causada por las brechas de precios o movimientos límite.HistoriaJ. Welles Wilder creó el ATR y lo incluyó en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. El libro fue publicado en 1978 y también presentó varios de sus indicadores ahora clásicos como: el Índice de Fuerza Relativa, el Índice Direccional Promedio y el SAR Parabólico. Al igual que los indicadores mencionados, el ATR sigue siendo ampliamente utilizado y tiene gran importancia en el mundo del análisis técnico.CálculoPara calcular el ATR, primero hay que descubrir el Rango Verdadero. El True Range tiene en cuenta el rango alto/bajo del período más actual, así como el cierre del período anterior si es necesario. Hay tres cálculos que deben ser completados y luego comparados entre sí. El rango verdadero es el mayor de los siguientes: el máximo del período actual menos (-) el mínimo del período actual.

Indicador atr mt4

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El indicador de rango verdadero se toma como el mayor de los siguientes: el máximo actual menos el mínimo actual; el valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior; y el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior. El ATR es entonces una media móvil, generalmente de 14 días, de los rangos reales.
El primer paso para calcular el ATR es encontrar una serie de valores de rangos verdaderos para un valor. El rango de precios de un activo para un determinado día de negociación es simplemente su máximo menos su mínimo. En cambio, el rango verdadero es más amplio y se define como
\&TR = = (H – L), (H – C_P), (L – C_P), (L – C_P)] &ATR = (frac1nbigg)\Nsuma de límites^(n)}(i=1)}TR_i: &TR_i=\text{un rango verdadero} {\n=text{el periodo de tiempo empleado}} \N – Fin.

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El indicador conocido como average true range (ATR) puede utilizarse para desarrollar un sistema de trading completo o para dar señales de entrada o salida como parte de una estrategia. Los profesionales llevan décadas utilizando este indicador de volatilidad para mejorar los resultados de sus operaciones. Descubra cómo utilizarlo y por qué debería probarlo.
El rango medio verdadero es un indicador de volatilidad. La volatilidad mide la fuerza de la acción del precio y a menudo se pasa por alto para obtener pistas sobre la dirección del mercado. Un indicador de volatilidad más conocido son las bandas de Bollinger. En «Bollinger on Bollinger Bands» (2002), John Bollinger escribe: «la alta volatilidad engendra baja, y la baja volatilidad engendra alta». El gráfico siguiente se centra únicamente en la volatilidad, omitiendo el precio, por lo que podemos ver que la volatilidad sigue un ciclo claro.